Akcijų paketų dinamikos tyrimas „SP500“ (JAV), „Nikkei225“ (Japonija)


Matematikos referatas. Įvadas. „SP500“ ir ,,NIKKEI 225“ akcijų paketų tyrimas. „SP500“ ir ,,NIKKEI 225“ akcijų paketo grafiniai duomenys. „SP500“ ir ,,NIKKEI 225“ akcijų paketo polinomo radimas. „SP500“ ir ,,NIKKEI 225“ indekso polinomo radimas, kai vienas laikotarpis yra mėnesis. „SP500“ ir ,,NIKKEI 225“ indekso tiesinės regresijos lygtys skirtingo ilgio laiko intervalams. SP500“ ir ,,NIKKEI 225“ indekso prognozės remiantis polinomu ir tiesine regresija. SP500“ ir ,,NIKKEI 225“ indekso sezoniškumo funkcija. „SP500“ ir „NIKKEI225“ bendrosios paketų apyvartos nustatymas. „NIKKEI225“ ir „SP500“ indeksų Hursto koeficiento radimas. Hursto koeficiento radimas „N225“. Rekomendaciniai pasiūlymai dėl „N225“ bei „SP500“ akcijų paketų.


Pagrindinis darbo tikslas yra ištirti „SP500“ (JAV), „NIKKEI225“ (JAPONIJA) akcijų paketų dinamiką naudojant matematinius metodus. Tyrimui naudosime indeksų duomenis (mėnesio atidarymo kainas) nuo 2000-01-01 iki 2012-12-31. Pagrindiniai darbo uždaviniai yra šie:

1. Darbe pateikti nurodyto akcijų paketo grafinius duomenis, kuriame būtų pateikti grafikai nurodant laiką (abscisėje) ir kaina (ordinatėje).

2. Naudojant mažiausių kvadratų metodą rasti tinkamiausią polinomą, kuris "geriausiai" aproksimuoja pateiktus duomenis. Pavaizduoti kartu duomenų ir šios polinominės regresijos grafikus.

3. Sudaryti tiesinės regresijos lygtis imant skirtingo ilgio argumento intervalus (ketvirčių, pusmečių ir metų). Pavaizduoti šias tieses kartu su duomenų grafikais kiekvienam paketui atskirai.

4. Remiantis nustatytu polinomu bei tiesinės regresijos grafikais pateikti prognozę po šio laikotarpio sekančiam laiko intervalui, metų laikotarpyje.

8. Remiantis polinomine bei tiesine regresija ir Hursto koeficientu padaryti rekomendacinius pasiūlymus "prognozes" ateičiai.

„SP500“ ir ,,NIKKEI 225“ akcijų paketų tyrimas

Pagal surinktus duomenis nubrėžiame du grafikus analizuojamo paketo dinamikai pavaizduoti. Laiko intervalai yra skirtingi ir atitinkamai lygūs: metams, mėnesiams.

Pirmiausia, pagal turimus kiekvieno mėnesio pradžios duomenis nusibraižysime grafiką, kuris atspindi kainų pokyčius rinkoje. Tada, pasinaudodami Excel, įtrauksime krypties liniją, pasirinkdami 6 laipsnio polinomą (didesnių, nei 6 Excel neskaičiuoja), kurio lygtį excel sudarys automatiškai.

Tiesinės regresijos lygtis galime rasti nesudėtingai prie jau nubraižyto grafiko su faktinėmis indekso reikšmėmis nubrėžiant tiesinę trendo lygtį. Primename, viskas matuojama $.

Pirmiausia, pagal turimus ketvirčių duomenis, kur skaičius 1 yra 2000 metų pirmasis ketvirtis, o skaičius 2- 2000 antrasis ketvirtis ir t.t. nusibraižome grafiką. 2013 metų prognozę surandame pasitelkdami „Excel“ funkcijos „trend“ pagalbą, kadangi žinome visus duomenis iki 2012 metų pabaigos ,„trend“ funkcija pati prognozuoja, kaip pasikeis indekso kainos. Suradę 2013 metų duomenis, pridedame juos prie grafiko, o tiesinės regresijos ir polinomo lygtis surandame naudodami „trend line“.

  • Matematika Referatai
  • 2015 m.
  • 26 puslapiai (1829 žodžiai)
  • Universitetas
  • Matematikos referatai
  • Microsoft Word 1406 KB
  • Akcijų paketų dinamikos tyrimas „SP500“ (JAV), „Nikkei225“ (Japonija)
    10 - 8 balsai (-ų)
Akcijų paketų dinamikos tyrimas „SP500“ (JAV), „Nikkei225“ (Japonija). (2015 m. Gegužės 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/akciju-paketu-dinamikos-tyrimas-sp500-jav-nikkei225-japonija.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 08 d. 09:58