Autokoreliacija


Statistikos namų darbas.

Autokoreliacija ir susiję su jais faktoriai. Galimos priežastys autokoreliacijos. Ledų pardavimo apimtys. Neigiama autokoreliacija.


Iki dabar buvo siūloma, kad atsitiktinio nario x bet koks stebėjimas apibrėžiamas nepriklausomai nuo jo reikšmių visuose kituose stebėjimuose. Kitais žodžiais tariant, mes siūlome, kad patenkinama trečia sąlyga Gauso-Markovo, tai yra (xi, xj)=0 kai i≠j1.

Pasekmės autokoreliacijos kažko panašios į pasekmes heteroskedastiškumo. Regresijos koeficientas yra nesuderinamu, bet tampa neefektyvus ir jų standartinės klaidos neteisingos

Autokoreliacija dažniausiai sutinkama tiktai regresijos analizėse su laiko duomenimis. Atsitiktinis narys x regresijos lygtyje yra paveikiamas trijų dalykų, įtakojant priklausomybės pokyčius, kurie neįjungti į regresijos lygybę. Jeigu vertės x, į bet kuria stebėjimo kryptį, gali būti nepriklausomi nuo jo vertės su prieš tai esančiu stebėjimu, tai ir vertė, bet kurios permainos „užslėptos“ į x, turi būti nekoreliuojama su jos verte su prieš tai esamu stebėjimu.

Pastovus kryptingas poveikis neįjungia į lygybę permainų, kurios yra dažniausiai priežastys teigiamos autokoreliacijos. Jos paprastai yra ekonominės analizės tipo.

  • Statistika Namų darbai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 6 puslapiai (676 žodžiai)
  • Universitetas
  • Statistikos namų darbai
  • Microsoft Word 31 KB
  • Autokoreliacija
    10 - 8 balsai (-ų)
Autokoreliacija. (2016 m. Vasario 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/autokoreliacija.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 03 d. 17:50