Dow Jones ir OMX Baltic Benchmark indeksų palyginimas ir analizė pritaikius aprašomosios statistikos metodus


Statistikos savarankiškas darbas. Dow Jones ir OMX Baltic Benchmark indeksų palyginimas ir analizė pritaikius aprašomosios statistikos metodus. Pritaikius tikimybių teoriją suformuluotos prognozės bei jų pasitvirtinimo patikrinimas. Problemos aprašymas. Kaip buvo nustatyta imtis ir rinkti duomenys. Aprašomoji statistika (nustatyta moda, mediana, max-min reikšmės, standartinis nuokrypis, nustatytas asimetriškumas, koreliacija, kovariacija ir kt. ) gautų duomenų analizė (kas ką reiškia, ką tai sako apie tuos duomenis4Vadovaujantis tikimybių teorija suformuluota prognozė. Regresinis modelis (nustatyta, ar x reikšmingas6Išvados (ar statistiniai metodai padėjo atsakyti į problemoje iškeltus klausimus.


Aprašomoji statistika (nustatyta moda, mediana, max-min reikšmės, standartinis nuokrypis, nustatytas asimetriškumas, koreliacija, kovariacija ir kt.) gautų duomenų analizė (kas ką reiškia, ką tai sako apie tuos duomenis);

Vadovaujantis tikimybių teorija suformuluota prognozė;

Regresinis modelis (nustatyta, ar x reikšmingas);

Išvados (ar statistiniai metodai padėjo atsakyti į problemoje iškeltus klausimus).

Ši problema buvo pasirinkta ne atsitiktinai. Tai susiję su mūsų laisvalaikiu ir gyvenimo tikslu. Domimės investavimu į vertybinius popierius ir būtent statistikos mokslas gali padėti numatyti rinkos akcijų pokyčius, bei sumažinti investavimo riziką ir tuo pačiu galimus nuostolius.

Būtent todėl pasirinktas ištirti Dau Džouns (Dow Jones), kas yra populiariai vadinama Niujorko biržos indeksu, praeities duomenis ir palyginti jį su OMX Baltic Benchmark indeksu kuris reprezentuoja Baltijos šalių listinguojamų įmonių akcijų vertę.

Darbo tikslas - nustatyti ar statistikoje naudojami tikimybių taikymo metodai gali padėti prognozuoti vertybinių popierių rinką. Nustatyti ar stebimi indeksai yra priklausomi ar ne, taip pat kokia yra ryšio tendencija ir stiprumas naudojant koreliacijos koeficientą. Bei nustatyti kuris iš šių indeksų yra patrauklesnė investicija.

Imtis ir duomenys

Kovariacija (dviejų susijusių atsitiktinių dydžių (mūsų atveju NASDAQ ir DAW JONES akcijų) tarpusavio skaitinė charakteristika, kitaip dar įvardijamas kaip dviejų požymių priklausomas kintamumas)- 196564,3901, skaičiuojamas pagal formulę : cov(X, Y ) = M((X − MX) · (Y − MY )).

Nustatytam jog tarp kintamųjų yra statistiškai reikšmingas ryšys. Koreliacijos koeficientas lygus 0,848698 – ryšys tarp kintamųjų yra labai stiprus. Yra tendencija, jog NASDAQ akcijoms keičiantis, keičiasi ir DOW JONES akcijų indeksas, t.y. abiejų kintamųjų akcijų indeksai keičiasi panašiu (bet ne tokiu pačiu) principu.

  • Statistika Savarankiški darbai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (1394 žodžiai)
  • Statistikos savarankiški darbai
  • Microsoft Word 268 KB
  • Dow Jones ir OMX Baltic Benchmark indeksų palyginimas ir analizė pritaikius aprašomosios statistikos metodus
    10 - 6 balsai (-ų)
Dow Jones ir OMX Baltic Benchmark indeksų palyginimas ir analizė pritaikius aprašomosios statistikos metodus. (2015 m. Gegužės 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/dow-jones-ir-omx-baltic-benchmark-indeksu-palyginimas-ir-analize-pritaikius-aprasomosios-statistikos-metodus.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 11 d. 02:25