Ekonometrija Laiko eilučių analizė


Ekonomikos kursinis darbas.

Įvadas. Laiko eilutės samprata. Laiko eilučių modeliai. Stacionarios laiko eilutės. Stacionarios laiko eilutės sudarymas. Autoregresijos procesas AR (p). Slankiųjų vidurkių procesas MA(q). Prognozavimas ARMA modeliu. Arima modeliai. Praktinė dalis. Duomenų aprašomoji statistika. Modelio užrašymas. Liekanų analizė. Modelio prognozavimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.


Laiko eilutė - tai periodiškų stebėjimų visuma, kurių duomenis gali sudaryti tam tikri laiko momentais fiksuoti stebėjimų dydžiai, arba per periodą stebimų dydžių suma. Laiko eilutės gali būti suformuotos iš įvairaus dažnumo, tačiau vienodo periodiškumo duomenų: valandinių, kasdieninių, savaitinių, mėnesinių, metinių ir pan. Tai gali būti tiek socialiniai, tiek ekonominiai ar įvairūs demografiniai procesai. Visa esmė yra ta, kad laiko eilučių modeliais galime prognozuoti pasirinkto objekto rodiklių elgesį pagal jų stebėjimus praeityje.

Darbo tikslas:

Darbo uždaviniai:

Patikrinti ar laiko eilutė stacionari;

Stacionariai laiko eilutei parinkti p ir q eilę ARMA(p,q) tipo modelyje;

Su įvertintu modeliu prognozuoti keletą laiko momentų į ateitį.

Laiko eilučių modeliais galime prognozuoti ekonominių rodiklių elgesį pagal jų stebėjimus praeityje. Pavyzdžiui, stebime y(t), 0 ≤ t ≤T. Kaip elgsis y(t), kai t > T? čia y(t) gali būti biržos indeksas, palūkanų norma, prekių indeksas, prekes pardavimo kaina ir pan. Naudodami laiko eilučių teoriją nustatome jį atitinkančio proceso y(t) modelį. Įvertinę modelio parametrus, galėsime prognozuoti y(t), kai t > T.

Laiko eilute vadiname kokio nors dydžio, tarkime, y stebėjimų laike seką y1,y2,..., yT . Stochastinių laiko eilučių modeliai remiasi prielaida, kad tie stebėjimai yra generuoti stochastinio proceso (Y (t), t

  • Ekonomika Kursiniai darbai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (2816 žodžių)
  • Universitetas
  • Ekonomikos kursiniai darbai
  • Microsoft Word 182 KB
  • Ekonometrija Laiko eilučių analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Ekonometrija Laiko eilučių analizė. (2016 m. Gegužės 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrija-laiko-eiluciu-analize.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 08 d. 14:05