Ekonometrijos formulės 2


Ekonomikos konspektas. Multikolinearumas. Multikolinearumo pasireiškimas. Multikolinearumo diagnozavimas. Determinacijos koeficientų panaudojimas. Multikolinearumo sprendimo būdai. Heteroskedastiškumas. Heteroskedastiškumo priežastys. Goldfield – Quandt. Park. White. Breusch – Pagan. Glesjer. Harvey – Godfrey. Heteroskedastiškumo šalinimas. Autokoreliacija. Autokoreliacijos priežastys. Autokoreliacijos pasekmės. Breusch – Godfrey. Durbin – Watson. Autokoreliacijos pašalinimas.


Jeigu porinės koreliacijos koeficientas |rij | yra didesnis už 0.8, tuomet regresinis modelis pasižymi interkoreliacija tarp Xi ir Xj veiksnių.

Apskaičiuojamos papildomos dauginės regresijos lygtys, kuriose kiekvienas nepriklausomas kintamasis yra išreiškiamas kitais nepriklausomais kintamaisiais

Surūšiuojame duomenis Xj mažėjimo tvarka ir išmetame kelis vidurinius stebėjimus.

Apskaičiuojam naują regresiją, kurioje priklausomas kintamasis logoritmuotos pirmosios lygties paklaidos, o nepriklausomi – pasirinkti veiksniai iš pirmosios lygties (taip pat logoritmuoti)

Kuri pasiskirsčius pagal chi kvadratą, χ 2, su m+1 laisvės laipsniais.

Apskaičiuojam naują regresiją, kurioje priklausomas kintamasis pirmosios lygties paklaidos, pakeltos kvadratu, o nepriklausomi – pasirinkti veiksniai iš pirmosios lygties, jų kvadratai ir sandaugos

Kuri pasiskirsčius pagal chi kvadratą, χ 2, su m laisvės laipsniais.

Apskaičiuojam naują regresiją, kurioje priklausomas kintamasis pirmosios lygties paklaidos pakeltos kvadratu, o nepriklausomi – pasirinkti veiksniai iš pirmosios lygties

Apskaičiuojam naują regresiją, kurioje priklausomas kintamasis pirmosios lygties paklaidų modeliai, o nepriklausomi – pasirinkti veiksniai iš pirmosios lygties

Apskaičiuojam naują regresiją, kurioje priklausomas kintamasis pirmosios lygties paklaidos pakeltos kvadratu ir logoritmuotos, o nepriklausomi – pasirinkti veiksniai iš pirmosios lygties

Apskaičiuojam naują regresiją, kurioje priklausomas kintamasis pirmosios lygties paklaidos, o nepriklausomi –veiksniai iš pirmosios lygties ir atsiliekančios paklaidos

ui=α0+α1X1i+ α2X 2i+...+αnX n+ ρ 1 ui-1 + ρ 2 ui-2 + ... + ρ p ui-p + ei

– H0: nėra autokoreliacijos ρ 1= ρ 2=... ρ p=0

  • Ekonomika Konspektai
  • 2014 m.
  • 5 puslapiai (978 žodžiai)
  • Ekonomikos konspektai
  • Microsoft Word 41 KB
  • Ekonometrijos formulės 2
    10 - 9 balsai (-ų)
Ekonometrijos formulės 2. (2014 m. Gruodžio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrijos-formules-2.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 03 d. 02:36