Ekonometrijos kolio konspektas


Ekonomikos konspektas.

? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie ekonometrijos metodai? Kas yra modelis? Kokios yra modelių grupės? Kokie modeliai vadinami funkciniai? Kas sudaro balansinius modelius? Ką nustato optimizaciniai modeliai? Kokie pagrindiniai ekonometrinio modeliavimo etapai? Kas nustatoma modelio formulavimo etape? Kas atliekama modelio vertinimo etape? Kam skirtas ekonominis įvertinimų patikrinimo kriterijus? Ką nustato statistinis kriterijus? Ką tikrina ekonometrinis kriterijus? Kas tikrinama nustatant modelio prognozavimo galią? Kokios pageidaujamos ekonometrinio modelio savybės?


Teorinis patikimumas; nepriklausomumas; parametrų įvertinimo tikslumas; prognozavimo galimybė.

Tolydieji – reikšmių skirtumas gali būti kiek norima mažas, o diskretieji – skirtumas ne mažesnis už tam tikrą minimalų pokytį.

Porinis koreliacijos koeficientas yra tiesinio ryšio tarp kintam ųj ų (požymi ų, rodikli ų) matas, paprastai žymimas r.

Jeigu stebėjome tolydžiųjų kintamųjų porą (X,Y) ir normalumo prielaida nėra patenkinta, tai naudoti Pirsono tiesinės koreliacijos koeficientą yra netikslinga. Tokių dydžių priklausomybei pamatuoti naudojamas Spirmano koreliacijos koeficientas. Tam kintamųjų reikšmės yra ranguojamos.

Kendalo ranginės koreliacijos koeficientas naudojamas ranginių kintamųjų ryšio stiprumui įvertinti.

Kai turime daugiau nei du ranginius kintamuosius.

Statistinis metodas, kai naudojant matematinius metodus parametrų įverčiams nustatyti, gaunama lygtis, rodanti dviejų ar daugiau kintamųjų tarpusavio ryšį.

Priklausomojo kintamojo Y sąlyginė reikšmė yra funkcija nuo X

Teisinga regresijos funkcijos forma

Tai dažniausiai kairėje regresijos lygties pusėje esantis kintamasis (yi), kurio vidutinių reikšmių pokyčius stengiamasi paaiškinti kitų - dešinėje lygties pusėje esančių kintamųjų (xi) pokyčiais.

Įverčiai yra išreiškiami tik remiantis stebimais dydžiais X ir Y.

Kokie yra fiktyvių kintamųjų tipai?

Kokie yra vėluojančios regresijos tipai?

Kokia parametrų prie regresorių ekonominė interpretacija tiesinės regresijos atveju?

Kas yra pakeičiamumo norma?

Kas yra masto efektas?

Bj parodo, kiek padidėja (sumažėja) reikšmė, kai xj padidėja vienu vienetu, o likusieji yra fiksuoti.

Kokia yra logistinės regresijos parametrų interpretacija, tiriant fiktyviuosius kintamuosius?

Skaičiuojamas galimybių santykis , kuris parodo, kaip kinta Y galimybė įgyti reikšmę 1.

  • Ekonomika Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (1577 žodžiai)
  • Ekonomikos konspektai
  • Microsoft Word 22 KB
  • Ekonometrijos kolio konspektas
    10 - 10 balsai (-ų)
Ekonometrijos kolio konspektas. (2015 m. Gegužės 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrijos-kolio-konspektas.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 08 d. 04:18