Ekonometrijos laboratoriniai


Ekonomikos laboratorinis darbas. Eksponentinis islyginimas Single Exponential. Dvigubas islyginimas. Holt Winters No Seasonal. Holt Winters Additive Seasonal. Holt Winters Multiplicative Seasonal. Kontrolinio metu parinkti tinkamiausia metoda prognozavimui. Uzsidejus parametra surasti RMSE ir interpretuoti. Su padidinta imtimi. Proprognozuokite 4 reiksmes i prieki pritaike si metoda. Kontrolinio metu reikes PVZ leveli vertinti pagal eilute ivertinti. Byus arba viena eilute arba viena stulpeli ziureti. Kada eilute yra stacionari.


Viengubas islyginimas, Dalyvauja tik alfa, tai yra vidurkis, , ir alfa yra 0.0010. Pati Svarbiausia reiksme RMSE tai yra paklaida : 0.049638.

Kaip parenkamos tam tikros reiksmes alfos ir paklaidos mazeja tai reiskia kad modelis yra tobulinamas ir gerinamas.O jei paklaida ima dideti tai tada modelis prasteja.

Stacionarumo apibrezimas – kai dispersijos ir imciu vidurnkiai nekinta. Dickey FUllerio kriterijum nustatinejam ar eilute stacionari,. Tai reikalinga diferencijavimas

Jeui daugiau nei 0.05 tai laiko eilute nestacionari. Nes tikimybes reiksme virsija 0.05 riba. Kitu atveju stacionari kai <0.05

Nuo d) variando eilutes stacionarios. D situacija pati tinkamiausia nes maziausiai sudentinga. Butu gariausia pirmos eilutes bet kadangi visos reiksmes 0.05 daugiau tai renkames ta reiksme pirma kuri maziausia,. Velavima didinant dideja tikimybe.

Kontrolinio metu reikes PVZ leveli vertinti pagal eilute ivertinti.KADA EILUTE YRA STACIONARI.

Daline funkcija informativesne. Jeigu telpa i intervalus pasikliautinuotus, tai diferencijuoti nereikia , nes laiko eilute stacionari.

Jei eilute stacionari ir mes ja bandysi diferencijuoti tai mes bloginsime modeli.

Eilute Stacionari pirma reiksme parodo kad yra tiesinis trendas jeigu tas kvadratelis i desine puse.

Tiksliausias ir tinkamiausias modelis ARMA02, nes AIS ir SIC maziausias Saknys turi nevirsyti 1(mazymeta zaliai)

Parametrai vietom bus sukeisti: sukurkite modelio tipa slankiuju vidurkiu antro lygio , autoregresijos 0 ir diferencijavimo 1 lygio . ARIMA(0,1,2). Ar modelis tinkamas prognozavimai ( kai vienetiniu saknu reiksme yra iki 1).

Identifikuoti- tai butent nustatyti modelio tipa. Is verbalines pozicijos i matematine.

Du kintamieji ar integruoti tarp pusavyje

Ar yra duomenys hetero skedastiski ar homoskedastiski (daroma nuo modelio paklaidu, bus ptr modelis gausime paklaidas ir tada ivertinsim situacija ar liekamosios paklaidos homo ar hetero)(Vaito arba Bresi)

Ar stacionari laiko eilute( slankiojo vidurkio metodas arba sukurti konkreciu metodu islyginimu , volto vinterio ir prognozuoti 5 reiksmes i prieki)

Rementis Difo tulerio kriteliju sukurti level , 1 arba,2 su poslinkiu arba su poslinkiu ir trenda ir is tu triju nustatyti kuris tinkamiausias. Tinkimybiu reiksmemis nustatyti kur tinkamiausia

ARIMA idetifikuoti ARMA, ir remiatins saknimis pasakyti isvada ar tinka sis modelio tipas prognozavimui

Ar x ir y yra cointegruotas

Ekonometrijos laboratoriniai. (2015 m. Gegužės 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrijos-laboratoriniai.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 09 d. 02:15