Ekonometrijos laboratorinių ataskaitos


Ekonomikos laboratorinis darbas. 7 laboratorinio darbo ataskaita. Heteroskedastrijos įvertinimas. Sklaidos diagramos įvertinimas. Vaito kriterijaus tyrimas. Breši ir Pagano kriterijaus tyrimas. WLS metodo realizavimas. Vaito korekcijos realizavimas. Laboratorinio darbo ataskaita. Slankiojo vidurkio ir eksponentinio išlyginimo modelių tyrimas. Slankiųjų vidurkių modelio sudarymas. Laiko eilutės glodinimas. Viengubo eksponentinio išlyginimo modelio tyrimas. Laboratorinio darbo ataskaita. Arima modelio tyrimas. Modelio identifikavimas. Parametrų įvertinimas. Paklaidų nustatymas. Prognozavimas. Laboratorinio darbo ataskaita. Laiko eilučių stacionarumo įvertinimas. LogY stacionarumo tikrinimas. Y stebinių DF kriterijaus tikrinimas. Laboratorinio darbo ataskaita. Kointegruotų laiko eilučių tyrimas. Y ir X serijų generavimas. PTR modelio sudarymas. Y, X, et vienetinių šaknų tyrimas (kointegruotumasECM modelio sudarymas.


Atidarę logy serijų objekto langą, „View“ mygtuku pasirenkame „Correlogram...“ meniu komandą. Gavę ACF/PACF korelogramą, išanalizuojame, ar logy yra stacionarus (ACF/PACF reikšmės neperžengia punktyrinių linijų). Prireikus logy serijų objektą diferencijuojame 1 arba 2 laipsniu.

DF kriterijui tikrinti atsidarome Y serijų objekto langą ir „View“ mygtuku pasirenkame „Unit Root Test...“ meniu komandą. Atsidariusiame vienetinių šaknų kriterijaus parametrų nustatymo lange reikės keisti DF kriterijaus tikrinimo parametrus, siekiant nustatyti geriausią lygties modelį, kuriam esant stebiniai tampa stacionarūs.

Esant pasirinktam geriausiam modeliui, ištirsime, kaip kinta geriausio modelio įvertinimas rankiniu būdu keičiant laiko eilutės delsą (lag). Tai galima padaryti vienetinių šaknų kriterijaus parametrų nustatymo lango vietoje („User specified“).

Delsos ilgio keitimas neturi įtakos geriausio modelio DF kriterijaus reikšmei. Tačiau realiame gyvenime dažniausiai taip nebūna. Matyti, kad kai delsos ilgis, lygus 4, DF kriterijaus reikšmė pradeda keistis.

Pirmiausia atidarome naują EViews darbinį failą (workfile) ir nurodome, kiek turime stebinių.

Pagal priklausomybę Y=f(X) sudarome lygties objektą, kurį pavadiname nptr. Komandinėje eilutėje įvedama formulė: equation nptr.ls y c x

Analizuojant nptr parametrus, tarsi matyti, kad sudarytas porinės tiesinės regresijos modelis yra reikšminis: t-statistika rodo, kad b1 įvertis reikšminis, ir F-statistika rodo, kad R2 įvertis taip pat yra reikšminis. Tačiau, jei galioja nelygybė R2>DW (Derbino ir Votsono statistika), tai sudaryta regresija yra netikra. Mūsų atveju R2

Paeiliui atsidarę Y ir X serijų objekto langą, ištiriame šių serijų objektų korelogramas. Jei ir Y ir X reikia diferencijuoti, tam, kad šie serijų objektai taptų stacionarūs, tai, Y ir X turi vienetines šaknis I(1).

Ekonometrijos laboratorinių ataskaitos. (2014 m. Gruodžio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrijos-laboratoriniu-ataskaitos.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 04 d. 08:10