Ekonometrijos sąvokos ir charakteristikos


Ekonomikos konspektas. Modelio sudarymo etapai. Ekonometrijos tikslai. Vidurkis. Moda. Mediana. Dispersija. Tolygusis. Kvantilis. Variacijos koeficientas. Nupjautasis vidurkis. Duomenų aibės plotis. Asimetrijos koeficientas ir ekscesas. Asimetrijos koeficientas. Eksceso koeficientas. Išskirtys. Pasikliatinieji intervalai. Hipotezė. Parametrine hipoteze. H0- parametrinė (nulinė) hipotezė. Alternatyva (alternatyvi hipotezė). Dvipusės ir vienpusės. Koreliacija. Regresijos modelis. Determinacijos koeficientas. Mažiausių kvadratų metodas. Heteroskedastinį modelį. Heteroskesdastiškumo korekcija. Heteroskedastiškumo testai. Laiko eilučių analizė. Laiko eilutė(dinaminė eilutė). Laiko eilučių analizės modelis apima šiuos etapus. Adityviniu modeliu. Multiplikatyviniu modeliu. Trendas. Cikliniai svyravimai. Sezoniai svyravimai. Atsitiktinė komponentė. Pirmos eilės autoregresinis procesas. Autoregresinių modelių vertinimas. P reikšmė žinoma. P reikšmė nežinoma. Kochreno-orkato(cochrane-orcutt) procedūra. Hildreto-lu (hildreth-lu) procedūra. Durbino (durbin) procedūra.


Bene dažniausiai pasitaiko pirmos eilės autoregresinė tiesinio modelio paklaidų struktūra. Paklaidų koreliuotumui tinkrinti egzistuoja keletas testų. Vienas iš jų yra Durbino-Vatsono testas. Laikysime, kad pastovus narys įtrauktos į regresiją. Tada patikrinti, kad ši statistika glaudžiai susijusi su empiriniu koreliacijos koeficientu tarp et ir e(t-1). Tarę, kad stebėjimų skaičius yra pakankamai didelis. DW testo esmė: jeigu tarp et ir e(t-1) yra pakankamai aukšta teigiama koreliacija, tai et ir e(t-1) bus artimi vienas kitam ir DW statistikos dydis bus mažas. DW~2(1-r). DW testas sudarytas prie sąlygos, kad regresoriai X ir paklaidos ε nekoreliuoti.

Ekonometrijos sąvokos ir charakteristikos. (2014 m. Vasario 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrijos-savokos-ir-charakteristikos.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 09 d. 00:20