Ekonometrikos laboratorinis 7


Autokoreliacijos grafikas. Laiko eilučių transformavimas. Autokoreliacijos koeficientas. Acf grafikas. Baltas triukšmas laiko eiluteje. Baltas triukšmas paklaidos. Laiko eilute. Paklaidų baltasis triukšmas. Laiko eilutes autokoreliacijos grafikas. Ekonometrikos laboratorinių darbų ataskaita.

Ekonomikos laboratorinis darbas. Laboratorinis darbas nr. 7. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Pirmos eilės skirtuminės lygties sklaidos diagrama. Pirmos eilės skirtuminės lygties acf. Pirmos eilės skirtuminės lygties pacf. Laiko eilučių skaitinės charakteristikos. Arima modelio (1,1,2) įvertinimo langas. Arima modelio (1,1,2) koeficientų įvertinimo statistinių charakteristikų langas. Laiko eilutės prognozuojamos reikšmės. Laiko eilutės prognozuojamų reikšmių sklaidos diagrama. Liekamųjų paklaidų reikšmės. Liekamųjų paklaidų sklaidos diagrama. Liekamųjų paklaidų acf. Liekamųjų paklaidų pacf. Išvados.


Diferencijavimas – tai laiko eilutės transformacija į stacionarią laiko eilutę panaikinant trendo poveikį. Stacionarumas įvertinamas išnagrinėjus acf grafiką. Išanalizavus 1-ame ir 2-trame paveiksle laiko eilutės yt autokoreliacijos (acf) ir dalinės autokoreliacijos (pacf) funkcijas, galima daryti išvadą, kad ši laiko eilutė nėra stacionari, nes acf gęsta negreitai. Kadangi acf grafike(1pav) didžiausia yra pirmoji autokoreliacijos koeficiento reikšmė, tai laiko eilutėje egzistuoja tiesinė tendencija.

Išnagrinėjome tris atvejus (visas galimas parametrų reikšmes), kai reikiamas stacionarumo laipsnis d buvo lygus 0;1 ir. Geriausiu arima modeliu buvo pasirinktas antros eilės modelis (1,1,2), nes jo ms yra mažiausia, tai –.

Kadangi liekamųjų paklaidų tiek acf ir tiek pacf funkcijose nėra nei vieno reikšminio koeficiento, tai darome išvadą, kad sudarytas modelis yra adekvatus nagrinėjamai laiko eilutei. Kitaip tariant, liekamųjų paklaidų seka turi būti baltas triukšmas .

Ekonometrikos laboratorinis 7. (2010 m. Kovo 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrikos-laboratorinis-7.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 05 d. 06:25