Iš trijų akcijų sudarytas optimaliųjų portfelių kraštas


Matematikos tyrimas. Kauno technologijos univesitetas. Investicijų matematika Individualus namų darbas. Šiame darbe naudosiu šių įmonių akcijas. Dienos grąžos normą apskaičiuojame pagal formulę. Ra rb. Kiekvienos akcijos vidurkį , dispersiją , koreliacijos koeficientą skaičiuosime naudojant šias formules. Iš 2 akcijų , kurių kovariacija mažiausia , sudarome galimų portfelių aibę. Σp σp σp. Sudarysime portfelį iš dviejų rizikingų aktyvų ir vieno nerizikingo aktyvo. Iš trijų akcijų sudarysime efektyviųjų portfelių kraštą.


4.-5. Iš 2 akcijų, kurių kovariacija mažiausia, sudarome galimų portfelių aibę. Nagrinėsime atvejį, kai cov(RA,RC)= 0.00005952. Grąžos vidurkį ir dispersiją skaičiuosime pagal šias formules:

Sudarysime portfelį iš dviejų rizikingų aktyvų ir vieno nerizikingo aktyvo. Tarkime, kad investuotojas sudarė portfelį iš akcijų A ir B ir trumpalaikių obligacijų. Tarę, kad Rf = 5%.

Tada Rf metinis:

Gauname tokią KPT lygtį, kuri nurodo portfelių aibę, sudarytą iš liečiamojo portfelio ir obligacijų: .

  • Matematika Tyrimai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (795 žodžiai)
  • Matematikos tyrimai
  • Microsoft Word 63 KB
  • Iš trijų akcijų sudarytas optimaliųjų portfelių kraštas
    10 - 3 balsai (-ų)
Iš trijų akcijų sudarytas optimaliųjų portfelių kraštas. (2015 m. Gegužės 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/is-triju-akciju-sudarytas-optimaliuju-portfeliu-krastas.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 04 d. 20:29