Laiko eilutės kursinis darbas


Ekonomikos kursinis darbas.

Įvadas. Teorinė dalis. Literatūros apžvalga. Laiko eilučių analizė. Bendras ekonometrinio modeliavimo apibūdinimas. Stochastinis procesas ir jo realizacija. Stacionarus ir silpnai stacionarus procesas. Nestacionarumas. Deterministinis ir stochastinis trendai. Koreliacijos koeficientas. Pagrindiniai tiesiniai vienalypių laiko eilučių modeliai. Autoregresinis procesas AR(p). Slenkamųjų vidurkių procesas MA(q). ARMA (p,q) modelis. ARIMA(p,d,q) modelis. Praktinė dalis. Duomenų aprašomoji statistika. Modelių užrašymas. Prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas – išanalizuoti, nedarbo lygio rodiklius Lietuvoje nuo 2000 iki 2012 metų kas ketvirtį.

Pagrindiniai literatūros šaltiniai teorinei daliai - mokomosios knygos.

Ekonometrinis modeliavimas turi keletą svarbių ypatumų:

ekonometrinis modelis yra formalizuotas, t.y. modelio komponentų ryšiai apibrėžiami naudojant matematinius žymėjimus;

taikant tikimybių teorijos ir matematinės statistikos siūlomus metodus nežinomi parametrai įvertinami panaudojant faktinius statistinius duomenis.

Pirmi du ypatumai leidžia manyti, jog ekonometriniai modeliai yra labai panašūs į matematinės ekonomikos modelius. Tačiau lyginant su matematinės ekonomikos modeliais pagrindinis ekonometrinio modelio skirtumas yra tas, kad ekonometriniame modelyje nagrinėjami ne funkciniai, o regresiniai ryšiai tarp ekonominių kintamųjų, t.y. ryšiams tarp kintamųjų apibūdinti naudojama regresijos funkcija:

ir atitinkamai kintamųjų ryšį galime užrašyti kaip regresijos modelį

(2)

Laiko eilutės kursinis darbas. (2016 m. Vasario 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/laiko-eilutes-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 06 d. 18:10