Laiko modelis


Statistikos skaidrės. Arma/arima modeliai. Paskaitos dalys. Arma/arima modelio struktūra. ARIMA modelio struktūra. Arma modelis. ARMA/ARIMA modelio struktūra. Autoregresinis procesas. AR(p). ARIMA modelio struktūra. Autoregresinis procesas. ARMA/ARIMA modelio struktūra. Slenkamųjų vidurkių procesas. MA(q). ARMA/ARIMA modelio struktūra. Slenkamųjų vidurkių procesas. Arma/arima modelio struktūra. ARMA/ARIMA modelį galima sudaryti stacionarioms arba silpno stacionarumo laiko eilutėms !!!!!!!!!!!!!!!!! Stacionarumas. ARMA/ARIMA modelio stacionarumas. Griežtai stacionari laiko eilutė. Nestacionari laiko eilutė. Nestacionarumas dėl trendo. Nestacionari laiko eilutė. (Nestacionarumas dėl dispersijos). Modelio įvertinimas Box-Jenkins procedūra. B-J žingsnis Laiko eilutės stacionarumo nustatymas. Grafinė analizė. Laiko eilutės stacionarumo nustatymas. ACF -Autokoreliacijos analizė. Autokoreliacijos funkcijų analizė. (ACF ir PACF). Nestacionarus procesas. EViews View Correlogram. Box – Pierce Q – statistika. Dispersijos pastovumo analizė. B-J žingsnis Laiko eilutės stacionarizavimas. Integruotmumo eilės nustatymas. Arima modeliai. Du_privsa pradiniai ir pirma eile I inegruotio duomenys. ARIMA modeliai. Integruotumo eilės nustatymas. Autokoreliacijos funkcijų analizė. integruotumo eilei nustatyti. Mažiausios dispersijos testas. Vienetinės šaknies testai. Vienetinės šaknies testai. ADF testas. Vienetinės šaknies testai. DF testas. Vienetinės šaknies testai. ADF testas. Adf testas. ADF testo pvz. ADF testas. Išvada Du_privsa laiko eilutė turi vienetinę šaknį. ADF testas su Eviews. B-J žingsnis ARMA/ARIMA modelio p ir q vėlavimų eilės nustatymas. ARMA/ARIMA modelio p ir q vėlavimų eilės nustatymas. AR(p) nustatymas. ARMA/ARIMA modelio p ir q vėlavimų eilės nustatymas. ARMA/ARIMA modelio p ir q vėlavimų eilės nustatymas. AR(p) nustatymas. ARMA/ARIMA modelio p ir q vėlavimų eilės nustatymas. MA(q) nustatymas. ARMA/ARIMA modelio p ir q vėlavimų eilės nustatymas. PVZ du_privsa. PVZ dirb_privsa. B-J žingsnis ARMA/ARIMA modelio parametrų (koeficientų) vertinimas. Regresijos parametrų vertinimo metodai. Maksimalaus tikėtinumo metodas. B-J žingsnis Sudaryto ARMA/ARIMA modelio adekvatumo vertinimas. Sudaryto ARMA/ARIMA modelio adekvatumo vertinimas. Modelio paklaidų AC grafiko vertinimas. Sudaryto ARMA/ARIMA modelio adekvatumo vertinimas. AC grafiko vertinimas. Sudaryto ARMA/ARIMA modelio adekvatumo vertinimas. Ljung-Box testas (Q statistika). Paklaidų korelograma. Sudaryto ARMA/ARIMA modelio adekvat

Laiko modelis. (2014 m. Birželio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/laiko-modelis.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 11 d. 16:06