Paskolų rizikos faktoriai


Ekonomikos referatas. Įvadas. Kredito rizikos valdymo principai ir svarba. Kredito rizikos svarba. Kredito rizikos valdymo tikslas ir principai. Likvidumo, pelningumo ir saugumo principų modelis. Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys kredito rizikos valdymą. Lietuvos banko valdybos nutarimai. Lietuvos Respublikos įstatymai. Kredito rizikos valdymo sistema ir priemonės. Kredito rizikos valdymo schema. Kreditų monitoringas. Kreditų monitoringas iki kredito išdavimo. Kreditų monitoringas po kredito išdavimo. Paskolų portfelio diversifikavimas. Paskolų rizikos faktoriai. Į kokius rizikos faktorius atsižvengia bankas duodamas paskolą? Išvados. Literatūros sąrašas.


Temos aktualumas.Visi bankai ir kredito paslaugas teikiančios įstaigos siekia pelno. Didžiausią dalį pelno bankai gauna teikdami paskolas, kurias grąžinant skolininkas moka ne tik dalį skolos, bet ir palūkanas, kurios ir yra banko pelnas. Tačiau siekdama iš tikrųjų uždirbti, o ne nuostolingai dalinti paskolas, kredito įstaigai ypač aktualu efektyviai valdyti paskolų riziką.

Taigi, efektyvus rizikos valdymas tiek pasaulio, tiek Lietuvos komerciniuose bankuose yra itin svarbus ir aktualus iki šių dienų.Bankai, siekdami padidinti gaunamą pelną ir praplėsti siūlomų paskolų galimybes rizikos valdymui turi skirti dar daugiau dėmesio.

Šio darbo tikslas yra panagrinėti kredito rizikos valdymo sistemą ir principus ir išsiaiškinti paskolų rizikos faktorius.

Darbo uždaviniai siekiant iškelti tikslo yra:

Išnagrinėti kas teoriškai yra kredito rizika, kokia jos svarba ir sistema;

Išsiaiškinti kokiem teisės aktai reglamentuoja rizikos valdymą bankuose;

Kredito rizika – tai galimybė patirti nuostolį skolininkui tapus nemokiam ir negalinčiamarba nenorinčiam vykdyti įsipareigojimų sutartyje numatytomis sąlygomis. Skolininkui neįvykdžius įsipareigojimų, kredito institucijai atsiranda rizika prarasti dalį suteikto kredito arba net visą kreditą. Kredito rizika taip pat padidėja pablogėjus skolininko finansinei būklei, todėl padidėja tikimybė, kad skolininkas neįvykdys savo įsipareigojimų. Kredito rizika taikytina ne tik balansinėms operacijoms, pavyzdžiui, kreditavimui, vekselių diskontavimui, bet irnebalansinėms operacijoms, tokioms kaip suteiktos garantijos ir laidavimai.

Bankų galimybė teikti kreditus atneša apie 2/3 pajamų ir sudaro ne mažiau kaip pusębanko aktyvų. Teikdami kreditus bankai patiria vieną svarbiausių bankinės veiklos rizikų, t.y.kredito riziką, kuri koncentruojasi paskolų portfelyje. Dažniausiai bankai patiria finansiniųsunkumų dėl tokių kreditų, kurių neįmanoma atgauti.Šioms problemomsdaro įtaką neteisingai vykdoma kreditinė politika,klaidingaipriimti valdymo sprendimai, ekonomikos nuosmukis, pažeidžiamos teisinės normos.

Bet kokia rizika bendriausia prasme atspindi nuostolių tikimybę susidarius atitinkamai situacijai. Pirmasis banko rizikų klasifikavimas pradedamas nuo rizikų priskyrimo vidinei arba išorinei rizikai. Reikia paminėti, jog toks rizikų priskyrimas tam tikrai kategorijai skirtingų autorių yra skirtingas, tačiau vidinės rizikos samprata skirtingų autorių yra vienoda, o išorinės - nesutampa:

vidinė rizika susijusi su banko personalo pasirengimu, naudojamos technikos, technologijos lygiu, banko įvaizdžiu ir pan. Šios rizikos lygis labai priklauso nuo išorinės rizikos lygio (Ivaškevičius, 1997, p.127). Bendriausiu atveju galima teigti, jog dėl tokios rizikos prarandami nuostoliai dėl bankų kaltės (sąmoningai ar nesąmoningai);

išorinė rizika yra nuo bankų nepriklausanti rizika, kurios bankai negali kontroliuoti, tačiau yra autorių, kurie prie išorinės rizikos priskiria ir rizikas, veikiamas tam tikrų išorės faktorių, nors bankai tokias rizikas gali valdyti.

Likvidumo rizika. Tai rizika, kad bankas laiku neturės pakankamai lėšų savo einamiesiems įsipareigojimams vykdyti.

Palūkanų normų rizika. Tai rizika, kad bankas neteks pajamų dėl netikėtų rinkos palūkanų normų pokyčių.

Kredito rizika. Tai nuostolių dėl skolininko ar kito kontrahento nesugebėjimo vykdyti bankui duotų įsipareigojimų rizika.

Rinkos rizika. Tai turto vertės sumažėjimo dėl nepalankių rinkos svyravimų rizika.

Mokumo rizika. Tai rizika, kad kapitalas sumažės iki tokio lygio, kuris kelia grėsmę banko veiklos tęstinumui.

Užsienio valiutos rizika. Rizika, atsirandanti tada, kai bankas turi atviras užsienio valiutos pozicijas.

Reguliavimo rizika. Bankų veikla yra reguliuojama žymiai labiau negu bet kurių kitų įmonių. Susiduriama su rizika, kad teisės normų pakeitimas gali neigiamai veikti banko pelningumą – tai ir yra reguliavimo rizika.

Bankai ir kitos kredito įstaigos su kredito rizika susiduria kasdieninėje savo veikloje, todėl šiai rizikai ir jos valdymui minėtos įstaigos turi skirti ypatingą dėmesį. Tai viena iš rizikų, kurios pasekmės yra suvokiamos nuo įstaigų veiklos pradžios, o jos nuostoliai gali būti labai dideli ir kelių svarbių skolininkų žlugimas gali sugriauti arba padaryti didelius nuostolius kredito įstaigai.

Rengiant kredito rizikos valdymo strategiją ji turi būti ilgojo laikotarpio ir suderinta su ekonomikos ciklo fazėmis.Su parengta strategija turi būti susipažinę visi banko darbuotojai, kurie yra susiję su kredito rizikos valdymu ir ji jiems turi būti suprantama.Vykdomosios struktūros padaliniai ne rečiau kaip kartą per metus banko stebėtojų tarybai turėtų pateikti ataskaitą apie strategijos įgyvendinimą.

  • Ekonomika Referatai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4316 žodžių)
  • Universitetas
  • Ekonomikos referatai
  • Microsoft Word 74 KB
  • Paskolų rizikos faktoriai
    10 - 7 balsai (-ų)
Paskolų rizikos faktoriai. (2015 m. Spalio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/paskolu-rizikos-faktoriai.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 05 d. 02:38