Portfelio optimizavimo modeliai


Portfelio optimizavimo teorijos. Portfelio optimizavimas. Tobin modelis. Optimizavimo teorija. Porterio 5 jegu modelis. Banko aktyvu optimizavimas. Investavimas mini max modelis. Ekonominio produkto portfelis. Portfelio modelis lt. Kodėl svarbu optimizuoti portfeli.

Ekonomikos referatas. Santrauka. Įvadas. Standartinis markowitz portfelio modelis(modelis, paremtas euklido rizikos vertinimo metrika). Modelis, kuriame naudojamas nerizikingas turtas (tobin modelis). Daugiakriterinis portfelio optimizavimo modelis. Modelis, paremtas pusiau absoliučia minkowski rizikos vertinimo metrika. Modelis, paremtas chebyshev rizikos vertinimo metrika (maxmin ir minimax modeliai). Šarpo modelis su frakciniais kriterijais. Tiesiniai grąžos modeliai. Modelis su ribotu aktyvų skaičiumi (kardinaliai suvaržytas). Modelis su pirkimo ribomis. Modelis su transakcijų sąnaudomis. Modelis su sveikaisiais kintamaisiais. Modelis, naudojantis neryškių aibių tikėtiną grąžą. Išvados. Literatūra.


Optimalaus aktyvų portfelio koncepciją pirmą kartą paminėjo Louis Bacheliers, gindamas savo daktaro disertaciją 1900 m. Paryžiuje. Deja, tiek ši tezė, tiek Kantorovich ir T. Kupmans – Nobelio premijos laureatų – sukurta optimizavimo teorija nesulaukė populiarumo finansų valdytojų tarpe. Pastarieji vietoj to naudojo pagrindinius akturarinės matematikos įgūdžius, svarbiausias tikrosios vertės (kainos) koncepcijas. Modernią portfelio teoriją pirmą kartą savo darbe apžvelgė Markowitz (1950) ir Sharpe (1964). Minėti autoriai 1990 m. buvo apdovanoti Nobelio premija už nuopelnus ekonomikos srityje. Ši teorija yra itin svarbi. Jeigu į „Google.com“ paieškos laukelį įvestumėte frazes „portfelio teorija“ arba „portfelio optimizavimas“, išvystumėte maždaug 13, 5 milijonų nuorodų pirmosios ir 2.2 milijonų nuorodų antrosios frazės atveju.

Taip pat verta paminėti, kad paieška generuoja maždaug 13 milijonų nuorodų į temas, susijusias su „portfelio valdymu“.

  • Ekonomika Referatai
  • 2012 m.
  • 11 puslapių (2574 žodžiai)
  • Ekonomikos referatai
  • Microsoft Word 26 KB
  • Portfelio optimizavimo modeliai
    10 - 1 balsai (-ų)
Portfelio optimizavimo modeliai. (2012 m. Birželio 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/portfelio-optimizavimo-modeliai.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 08 d. 02:16