Rizikos valdymo politika


Ekonomikos konspektas. Rizikos įvertinimo svarba, rodikliai ir apskaičiavimo metodai. Rizikos tipai ir poveikis vertybiniams popieriams. Planuojamas vertybinių popierių pelningumas. Variacija ir standartinis nuokrypis kaip pagrindiniai rizikos matai. Kovariacija ir koreliacija kaip portfelio rizikos skaičiavimo instrumentai. Turto alokacija - vertybinių popierių portfelio rizikos valdymo įrankis. Rizikos valdymas ir vidaus kontrolė. Nuosavo kapitalo rizikai padengti paskirstymas ir įmonės valdymas. Įmonės vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso sudedamosios dalys. Rizikos valdymo procesas (procedūra). Rizikos rūšių sujungimas (apibendrinimas). Informacija vertybinių popierių komisijai.


Klasikinė turto alokacijos (paskirstymo) samprata yra turto klasių pasirinkimas ir jų dalių paskirstymas vertybinių popierių portfelyje. Vertinant investicijų riziką ir alokuojant vertybinius popierius renkamasi iš įvairių vertybinių popierių rūšių, kurių dalis finansinių priemonių portfelyje ir apsprendžia investicinio portfelio riziką. Norint tinkamai paskirstyti riziką, nebūtinai turi būti naudojamos visos įmanomos vertybinių popierių rūšys, paprastai atsirenkama keletas finansinių priemonių arba pagrindinės turto klasės iš kurių formuojamas vertybinių popierių portfelis.

Labai atsargus (LA) – Įmonė savo investicijoms trumpuoju laiku nesiekia prisiimti jokios rizikos ir daugiausiai pageidauja investuoti vien tik į grynuosius aktyvus. Augimo tikimybė yra maža ir ilguoju laikotarpiu infliacija sumažins grynųjų aktyvų perkamąją galią. Valdymo įmonei norint investuoti į grynuosius aktyvus tikėtina, kad investavimo produktas bus netinkamas, nes investicijos į tokius produktus vertė svyruos. Produkto mokesčiai gali viršyti galimą vertės padidėjimą ir valdymo įmonė gali atgauti mažiau nei investavo.

  • Ekonomika Konspektai
  • 2014 m.
  • 14 puslapių (4926 žodžiai)
  • Ekonomikos konspektai
  • Microsoft Word 36 KB
  • Rizikos valdymo politika
    10 - 3 balsai (-ų)
Rizikos valdymo politika. (2014 m. Vasario 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/rizikos-valdymo-politika.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 06 d. 14:21