Stacionarumo tikrinimas


Statistikos skaidrės. Stacionarumo tikrinimas. Kam reikalinga stacionarumo sąlyga? ADF (Augmented Dickey-Fuller) testas. PP (Phillips-Perron) testas. KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin) testas. Palyginimas. Sekų generavimas. Atsitiktinis klaidžiojimas. Atsitiktinis klaidžiojimas + dreifas. Atsitiktinis klaidžiojimas + trendas. Baltasis triukšmas + trendas. ARMA(2, 2) + trendas. Arma(1,1). Testų kritika. Išvados ir rekomendacijos. Šaltiniai ir klausimai.


Stacionarumo sąlyga Testai ir jų palyginimas Sekų generavimas Testų kritika Išvados ir rekomendacijos.

Klaidingas modelis Nepastovios liekanos „Geras“ R2 Nepatikimi t-ratio, p-value DSD (Didžiųjų skaičių dėsnis) CRT (Centrinė ribinė teorema).

AR(p): Yt=β1Yt-1+β2Yt-2+...+βpYt-p+εt H0: π=0 H1: π<0, kur π=β1+...+βp-1 Statistika:

  • Statistika Skaidrės
  • 2014 m.
  • Vartotoja
  • 23 puslapiai (406 žodžiai)
  • Statistikos skaidrės
  • MS PowerPoint 233 KB
  • Stacionarumo tikrinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Stacionarumo tikrinimas. (2014 m. Spalio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/stacionarumo-tikrinimas.html Peržiūrėta 2017 m. Rugsėjo 23 d. 05:17