Ekonometrikos laboratorinis 7

Diferencijavimas – tai laiko eilutės transformacija į stacionarią laiko eilutę panaikinant trendo poveikį. Stacionarumas įvertinamas išnagrinėjus acf grafiką. Išanalizavus 1-ame ir 2-trame paveiksle laiko eilutės yt autokoreliacijos (acf) ir dalinės autokoreliacijos (pacf) funkcijas, galima daryti išvadą, kad ši laiko eilutė nėra stacionari, nes acf gęsta negreitai. Kadangi acf grafike(1pav) didžiausia yra pirmoji autokoreliacijos koeficiento reikšmė, tai laiko eilutėje egzistuoja tiesinė tendencija.

Išnagrinėjome tris atvejus (visas galimas parametrų reikšmes), kai reikiamas stacionarumo laipsnis d buvo lygus 0;1 ir. Geriausiu arima modeliu buvo pasirinktas antros eilės modelis (1,1,2), nes jo ms yra mažiausia, tai –.

Kadangi liekamųjų paklaidų tiek acf ir tiek pacf funkcijose nėra nei vieno reikšminio koeficiento, tai darome išvadą, kad sudarytas modelis yra adekvatus nagrinėjamai laiko eilutei. Kitaip tariant, liekamųjų paklaidų seka turi būti baltas triukšmas .