Struktūrinių modelių vertinimas


Koreliacija tarp privataus vartojimo Ct ir BVP Yt. Koreliacija tarp investicijų ir realios palūkanų normos bei BVP. Koreliacija tarp grynojo eksporto ir efektyvaus valiutos keitimo kurso bei BVP. Koreliacija tarp pinigu paklausos ir realios palūkanų normos bei BVP. Koreliacija tarp infliacijos ir infliacijos ankstinio bei BVP skirtumo.


Nagrinėjami duomenys yra ketvirtiniai Šveicarijos duomenys nuo 1975 m. I ketvirčio iki 2001 m. III ketvirčio.

Pirmiausia turimus duomenis nagrinėjame grafiškai. Išbrėžiame turimų pradinių duomenų grafikus, o po to nusezonintų (su R funkcija decompose) duomenų grafikus.

1.7 Namų ūkių vartojimo išlaidos 1.8 Namų ūkių vartojimo išlaidos pašalinus sezoniškumą

Nubraižius grafikus matyti, kad sezoniškumas turi įtakos namų ūkio vartojimui (C), grynajam eksportui (NX) ir investicijoms (I). Kadangi į BVP (Y) įeina kintamieji, kurie priklauso nuo sezoniškumo (I, CV, NX), todėl ir BVP priklauso nuo sezoniškumo. Kitiems kintamiesiems sezoniškumas įtakos neturi.

Visi kiti ACF grafikai lėtai gesta, o PACF grafikuose tik pirmosios reikšmės yra artimos vienetui, todėl galima daryti išvadą, kad procesas yra nestacionarus.

Dabar atliksime koreliacinę analizę ir žiūrėsime, kokio stiprumo sąryšiai yra tarp kintamųjų.

Koreliacija tarp grynojo eksporto ir efektyvaus valiutos keitimo kurso bei BVP /

  • Microsoft Word 746 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (645 žodžiai)
  • Universitetas
  • Indre
  • Struktūrinių modelių vertinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Struktūrinių modelių vertinimas . (2018 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/strukturiniu-modeliu-vertinimas.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 06 d. 07:17
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo